Performance-Vergleich mit dem DAX (blau)

Performance-Vergleich mit dem DAX (blau)

Zwei starke Depots mit weltweiter Streuung –  mit Aktien (Index Radar Dynamic Multi-Asset) oder ETFs für die jeweils stärksten Märkte (Index Radar best markets).

Jahresrenditen

Der Erfolg der Strategie spricht für sich. In ungünstigen Marktphasen baut sich der Investitionsgrad aufgrund der fortlaufenden Überwachung schnell ab, wobei das Regelwerk von Rückschlägen am Markt über die eingebaute Short-Strategie sogar profitiert. Für zusätzliche Stabilität sorgt die Diversifikation in alternative, krisenfestere Märkte wie Gold. Nur so ist es möglich, in Krisenjahren wie 2000 bis 2002 und 2018 sogar positive Renditen zu erzielen. Die längste Verlustperiode fällt mit weniger als zwei Jahren signifikant geringer aus als beim DAX mit mehr als sieben Jahren.

Dank der Sicherungsmechanismen steht nach einer Krise viel Kapital in die dann aussichtsreichsten Märkte zur Verfügung. Während zahlreiche Fondsmanager ihre Benchmark wie den DAX langfristig nur selten schlagen, lieferte die Index Radar Dynamic Multi-Asset-Strategie in 14 der vergangenen 20 Jahren eine bessere Rendite ab als der Deutsche Aktienmarkt und erzielten in 18 Jahren eine positive Jahresperformance. Die Rendite von knapp 15 Prozent pro Jahr kann sich daher sehen lassen.


Kennzahlen

seit 2000 Dynamic Multi Asset DAX
Rendite p.a. 15% 3%
Maximaler Rückgang -15% -73%
Mittlerer Rückgang -4% -22%
Längste Verlustperiode (in Jahren) 2 7

Welche Märkte und Strategien fließen ein?

Wie bereits der Name verdeutlicht kommen im Regelwerk des Index Radar Dynamik Multi Asset verschiedene Strategien zum Einsatz:

  • Multi Market: Das Anlageuniversum erstreckt sich von Einzelaktien aus den USA und Deutschland über Spezialstrategien auf den DAX mit eingebauten Short-Elementen bis hin zu Gold.
  • Multi Strategy: Um die Chancen bestmöglich zu nutzen, analysiert das Regelwerk jeden Markt fortlaufend nach individuellen Kriterien. Dabei greift der Algorithmus auf saisonale, makroökonomische Modelle, zyklische Faktoren sowie technische Auswahl-Algorithmen (Relative Stärke, Low Volatility, Momentum etc.) zurück.
  • Multi Timeframe: Signale für den Ein- und Ausstieg erfolgen sowohl auf Tages- und Wochenbasis.
  • Multi Underlying: Die Umsetzung erfolgt über Aktien und ETFs. 

Jahresrenditen

Seit dem Jahr 2000 erzielte das Regelwerk eine Rendite von 12 Prozent p.a. und beendete 18 Jahre mit einem positiven Ergebnis, das 13 Mal prozentual zweistellig ausfiel.

Auch wenn Sie eine Investition in Einzelwerte bevorzugen, bietet das Depotverwaltungs-Regelwerk eine elementare Stütze Ihrer Anlagestrategie: Es signalisiert, wie hoch die Gewichtung von Aktien aus den USA, Europa oder Asien, Gold und Cash zu jedem Zeitpunkt idealerweise sein sollte.


Kennzahlen

seit 2000 best market DAX
Rendite p.a. 12% 3%
Maximaler Rückgang -25% -73%
Mittlerer Rückgang -6% -22%
Längste Verlustperiode (in Jahren) 3 7

Welche Märke und Strategien fließen ein?

Mit dem Index Radar best market-System verteilen Sie systematisch und unkompliziert Ihr Vermögen über ETFs auf die attraktivsten Märkte. Zur Auswahl stehen amerikanische (S&P 500, Nasdaq 100), europäische (DAX, MDAX, Swiss Market Index, Euro Stoxx 50) und japanische Aktien. Gold, Silber und Anleihen fließen ebenfalls in den Auswahlprozess ein. Mit dem Index Radar best markets partizipieren Sie somit optimal von den Chancen am breiten Finanzmarkt. 

Mindestens einmal pro Monat ermittelt ein Algorithmus, welche Anlageklassen besonders aussichtsreich sind und schichtet in die entsprechenden ETFs um. Zum Einsatz kommen in der Regel physisch replizierende Exchange Traded Funds und das real auslieferbare Xetra-Gold



Was unterscheidet uns von anderen?


Erfolgreich und stressfrei Vermögen aufbauen – das versprechen zahlreiche Finanzdienstleister. Doch bleibt die Produktwerbung oft die erforderlichen Belege für den Erfolg schuldig. Dabei existieren auf festen Regeln basierende Anlagestrategien schon lange, waren aber bislang meist nur Wissenschaftlern oder technologisch und mathematisch versierten Finanzexperten bekannt. Mit den Index Radar-Investmentstrategien ermöglichen wir nun auch Privatanlegern den Zugang zu regelbasierten Systemen. Und tatsächlich lässt sich belegen, dass vom Computer vollautomatisch gesteuerte Investmententscheidungen den Wert des Depots beträchtlich vermehren, auch wenn sie vergleichsweise einfach gestrickt sind. 

Parallel dazu wird aus klassischen Aktienfonds, die mit hohem Aufwand und Kosten verwaltet werden, Geld abgezogen oder die Mittelzuflüsse stagnieren. Diese Tendenz überrascht nicht: Untersuchungen zeigen, dass die meisten Fondsmanager ihren Vergleichsindex (Benchmark) nicht auf Dauer schlagen können. Davon sind Investoren zurecht enttäuscht und suchen nach Alternativen.

Die Bilanz ist bei genauerem Hinsehen sogar katastrophal: So ermittelte die renommierte Finanzzeitung “Handelsblatt” beispielsweise, dass nur jeder zehnte international anlegende Manager eines Mischfonds im Zeitraum von 2007 bis 2012 besser war als seine Benchmark. In 90 Prozent aller Fälle wäre es für den Anleger somit sinnvoller gewesen, einfach in einen Aktienindex und/oder einen Rentenindex zu investieren, und das Geld liegen zu lassen – und dabei noch Gebühren und Aufwand zu sparen. 

Und selbst die wenigen Fondsmanager, die für eine kurze Zeit den Markt outperformen, müssen sich ihm meist auf lange Sicht geschlagen geben. Im Jahr 2010 untersuchte iShares, eine Tochter des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, wie gut Fondsmanager in einem Dreijahreszeitraum abschnitten. Immerhin noch 28 von 100 Fonds schlugen den Markt im ersten Jahr, doch nur weniger als 11 davon wiederholten diesen Erfolg im zweiten Jahr. Im dritten und letzten Jahr des Untersuchungszeitraums waren von den anfänglich 28 Outperformern nur noch 5 übrig – eine vernichtende Quote, die den gesamten Berufsstand in Frage stellt. 

Inzwischen existieren jedoch weitaus bessere Möglichkeiten für Anleger, die sich nicht selbst permanent aktiv um ihr Vermögen kümmern können oder wollen. Anstatt einem Fondsmanager oder einem Vermögensverwalter zu vertrauen, kann auch nach festen Regelwerken investiert und im Portfolio umgeschichtet werden. In tausenden wissenschaftlichen Studien weltweit wurden geeignete Anlagestrategien bereits ausführlich untersucht. 

Der Erfolg jeder regelbasierten Vorgehensweise lässt sich für die vergangenen Jahrzehnte detailliert simulieren und mathematisch bewerten. So bekommen Investoren eine präzise Vorstellung davon, welche Renditen und Risiken sie bei einer Geldanlage erwarten können und wie sich das Modell in Krisenzeiten verhält. Zwar ist die Performance der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die hier gezeigten regelbasierten Anlagestrategien sind aber bereits unverändert seit Jahren oder sogar Jahrzehnten erfolgreich. 


Den Markt schlagen


Outperformance Dynamic Multi Asset vs.  p.a. (%) Gesamt seit 2000 (%)
DAX 11 1.500
Euro Stoxx 50 16 1.600
S&P 500 (in EUR) 11 1.500
MSCI World (in EUR) 12 1550
Outperformance best market
vs.
p.a. (%) Gesamt seit 2000 (%)
DAX 9 900
Euro Stoxx 50 13 10000
S&P 500 (in EUR) 8 850
MSCI World (in EUR) 10 900

Aus einem DAX-Investment von 100.000 Euro im Jahr 2000 wurden bis Ende 2020 rund 200.000 Euro (buy and hold). Mit unserer Strategie Dynamic Multi Asset wäre der Depotwert auf 1,7 Mio. Euro gestiegen, mit der der Strategie best markets auf immerhin 1,1 Mio. Euro – mehr als fünf bis acht Mal soviel als beim “kaufen und liegen lassen”.


Das Besondere an den Index Radar Investment-Strategien


Jede Statistik kann so manipuliert werden, dass sie zeigt, was ihr Ersteller sehen will. Speziell in der Finanzindustrie sind kreative Rechenspiele zur Vermarktung von Produkten keine Seltenheit. Es lässt sich durch Optimierung aller Parameter schnell eine beliebige Anlagestrategie erzeugen, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten hätte – in der Zukunft aber meist versagt. Ein gewisses Misstrauen gegenüber Rückrechnungen, so genanntem “Backtesting”, ist daher ratsam. 

Unsere Simulationen basieren dahingegen häufig auf wissenschaftlich bereits bewährten, teilweise recht simplen Modellen, bei denen die Gefahr gering ist, durch eine übermäßige Anpassung der Regeln an die Vergangenheit einen künstlichen Erfolg zu schaffen. Wenn möglich, wurden Strategien auch auf mehrere Märkte angewendet, um zu testen ob sie sich unter unterschiedlichsten Bedingungen bewähren (die so genannte “Robustheit”). 

Besonderer Wert wurde auf eine einfache und nachvollziehbare Testumgebung gelegt. Um die Wertentwicklung jeder regelbasierten Portfoliozusammensetzung zu simulieren, wurden alle Strategien auf ein Startkapital von 100.000 Euro angewendet. Viele Strategien können Jahrzehnte in die Vergangenheit simuliert werden, doch für die bessere Vergleichbarkeit wurde der Startzeitpunkt einheitlich auf den 1. Januar 2000 fixiert – ab dann liegt für alle Modelle gleichermaßen das ben